过剩表现持平

6月份，A股主要股指涨跌互现。 沪指小幅下跌0.08%，沪深300上涨1.16%，中证500下跌0.81%，中证1000上涨0.62%。

在市场动荡的背景下，百亿级量化私募产品收益出现分化，但整体表现较为平稳，超额业绩也呈现平稳趋势。 大部分产品的表现优于相关基准指数。

据记者对31家百亿量化私募公司产品的不完全统计，iFind截至7月7日的数据显示，6月份净值数据完整的1238只产品中，有1049只产品实现正收益，占比近85只。 %; 超额表现方面，1161、957、719产品跑赢中证500、中证1000、沪深300，占比分别为93.78%、77.3%、58.08%。

从主导产品表现来看，6月份的百亿量化私募打破了此前一两家机构“独大”的局面，呈现出“争奇斗艳”的格局。

魔方量化旗下魔方中证增强研究精选1号上半年延续强势，6月份涨幅超7%继续领跑。 文博投资的文博长期投资高波动系列1号和圣泉恒源投资的量化套利11号涨幅均超过6%，分别排名第二和第三。 宽德投资主打产品上海宽德飞红一号继续稳中有进，6月涨幅超5.83%，排名第四。 此外，思协投资旗下的金锝资产、灵骏投资、圣泉恒源、名石投资两款产品各有一款产品进入6月份业绩“红榜”前十，收益率在5%左右。 跻身前十之后，名石投资仍有多款收益率超过4%的产品，6月份表现可圈可点。

整体来看，6月排名前十的量化私募产品中虽然没有特别突出的热门产品，但收益率基本在5%以上，仍保持稳定。

8个产品半年涨幅超20%

据iFind统计，在净值数据完整的1177只百亿级量化私募产品中，上半年实现正收益的共有1071只，占比超过90%。 正收益率（63.75%）优势明显。 业绩超额方面，跑赢沪深300的品种多达1081只（下跌0.75%），占比91.84%，较5月底略有上升； 跑赢中证500（涨2.29%）和中证1000（涨5.1%）分别有801和519只产品，占比分别超过68%和44%，均较5月底有所上升，且有明显相对于公募量化产品的优势。

从具体机构和产品来看，魔方量化旗下魔方中证信息指数增强研究精选1号6月份继续大踏步前进。 上半年以近40%的回报率位列百亿级量化私募产品第一。 德投旗下的上海宽德飞鸿一号也继续稳健稳健发展，半年利润超过28%，排名第二。 此外，宽德投资还有5个产品进入“红榜”TOP10，整体实力可谓“霸气”。 此外，文博投资长期投资高波动系列1号以6月大涨6.83%闯入上半年前三； 半年收益率超过20%。

总体来看，上半年，8只百亿规模量化私募产品涨幅超过20%，较5月底增加3只。 TOP10产品涨幅均超过18%，大部分收益率水平较5月底进一步提升。 与公募量化顶尖产品相比，冠军的收益率虽然略低，但整体收益率已明显超越，且涨幅超过20%的产品还有3只。

百亿量化私募产品业绩“黑名单”仍以洛书投资和千向资产为主，但榜单排名较5月底发生明显变化。 首先，5月底，垫底产品“千香21”消失，洛书投资旗下5只产品位列前五，跌幅超过11%。 该机构的 CTA 策略在上半年似乎遇到了麻烦； 方资管旗下的爱方CTA 6号和千向资产旗下的4款产品新进入“黑名单”TOP10，但跌幅均在8%以下。 与之相对应的是，白鹿资产、洛书投资和千向资产旗下几款在5月底（或之前）跌幅超过11%的产品从“黑名单”中消失。 难道他们六月的逆袭都完成了？

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