（上接D528版）

(c)非连续的以公允价值计量的金融工具

于2018年6月30日,本基金未持有非连续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包罗应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合陈诉

7.1期末基金资产组合情况

金额单元：人民币元

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本陈诉期末未持有股票投资。

7.2.2 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的股票投资明细

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

本基金本陈诉期末未持有股票投资。

7.4陈诉期内股票投资组合的重大变更

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金本陈诉期内未进行股票买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

1、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金本陈诉期内未进行股票卖出交易。

7.4.3 买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

1、买入股票本钱和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金本陈诉期内未进行股票买入和卖出交易。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单元：人民币元

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细

金额单元：人民币元

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本陈诉期内未进行资产支持证券投资。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名贵金属投资明细

本基金本陈诉期内未进行贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细

本基金本陈诉期内未进行权证投资。

7.10陈诉期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

本基金本陈诉期内未进行股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包罗股指期货投资。

7.11陈诉期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包罗国债期货投资。

7.11.2 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈诉期内未进行国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包罗国债期货投资。

7.12投资组合陈诉附注

7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部分立案调查或体例日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部分立案调查,或在陈诉体例日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单元：人民币元

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5 陈诉期末股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本陈诉期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合陈诉附注的其他文字描述部门

因四舍五入原因,投资组合陈诉中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单元：份

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。2、本陈诉期末基金管理人的从业人员未持有C级份额。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部分负责人未持有本基金。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9开放式基金份额变更

单元：份

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

陈诉期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事变更

1、陈诉期内基金管理人无重大人事变更。

2、本基金托管人的专门基金托管部分本陈诉期内未发生重大人事变更。

10.3涉及基金管理人、基金产业、基金托管业务的诉讼

陈诉期内无涉及基金管理人、基金产业、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资计谋的改变

陈诉期内基金投资计谋无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

陈诉期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单位的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单位进行股票投资及佣金支付情况

金额单元：人民币元

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单位进行其他证券投资的情况

金额单元：人民币元

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或凌驾20%的情况

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

中信保诚基金管理有限公司

2018年08月28日