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量化私募上半年平均收益率达六成

2023-07-17 17:11:14 來源: 搜虎网 作者:搜虎网

  

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量化私募无疑是上半年私募股权发行市场的宠儿。 私募拍拍网最新统计数据显示,新产品注册数量排名前20的私募管理人中,量化私募占比高达60%。 多位私募市场人士也透露,目前拟通过渠道发行的私募产品以量化策略为主。

业内人士认为,今年以来,板块和个股波动性加大,有利于量化策略获取超额收益,因此相关产品受到投资者青睐。 随着市场情绪的恢复,量化策略的表现值得期待。

值得一提的是,今年以来,多家主观多买策略私募纷纷招募量化团队,希望用量化的方式赋能投资,应对市场变化。

“主观性和量化本来就不是对立的,两者融合才是大势所趋。” 上海一位私募股权研究员表示。

量化私募积极“上新”

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据私募排行网统计,新产品注册数排名前20位的私募管理人中,量化私募占据12席,其中全德投资、明K投资、彦富投资、文博投资、卓时投资投资及其他量化私募上半年新备案产品超过50只。

上海一位私募人士向上海证券报记者透露:“目前,拟通过渠道发行的私募产品以量化策略为主,客户认可度有所提高;二是量化的换手率。”私募相对较高,受利益驱动,渠道尤其是券商渠道更偏向量化策略。”

第三方平台数据显示,上半年百亿级私募平均收益率为2.87%,正回报占比73.3%。 其中,上半年31只百亿量化私募平均回报率为5.8%,正回报比例高达93.55%。

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有两个因素有利于量化策略

梦溪投资分析认为,量化私募成为发行市场的“亮点”,与市场状况有很大关系。 今年以来,市场分化明显,个股波动较大,成交量集中在少数新科技股上。 传统主观多头策略私募板块表现一般。 因此,主观多头策略私募获得正回报的难度较大。 量化私募的优势相对凸显。 此外,由于多个宽基指数的整体上涨,量化策略产品的收益更加可观。

梦溪投资还提醒,目前A股估值较低,指数增强策略产品贝塔收益上涨空间较大。 后续随着市场情绪的逐步恢复,指数成长策略产品值得进一步关注。

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多项主观看涨私募测试量化策略

量化策略表现突出,多家主观长期私募也试图分一杯羹。

近日,老牌主观长线私募股权公司重阳投资发布招聘启事,其中招聘量化分析师的内容引发市场关注。

招聘启事显示,量化分析师岗位的主要工作内容是为投研团队提供量化分析支持,跟踪分析市场数据,提出并完善量化交易策略,完成专项研究项目。 重阳投资表示,招聘量化分析师的主要目的是为了更好地赋能主观长期策略,而不是开发量化策略产品线。

今年4月,宁泉资产还发布公告,招聘金融工程实习生,要求他们利用量化分析方法构建行业景气指数体系,为行业资产配置提供支撑。 今年3月,市贝投资表示,欢迎计算机/软件、数学、物理、金融等理工科专业及有志于金融投资的专业背景人才加入公司。

一位百亿量化私募人士直言:“主观性和量化并不对立。从海外成熟市场的发展来看,大部分资管机构都引入了程序化交易。也就是说,虽然投资策略主要是主观性,但交易会通过量化的手段来实现。因此,随着市场效率的逐步提升,越来越多的主观长线私募将利用量化的手段来赋能研究和交易。”

截至7月12日,处于备案状态的私募证券管理人中,主观与定量相结合的私募管理人数量已达1144家。

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